[웹크롤링] 금융(Finance), 투자(Investment), 대체 데이터 (Alternative Data)


최근 금융과 투자 영역에서 화두가 되고 있는 대체 데이터 (Alternative Data)를, 이글 알파(Eagle Alpha)의 사례 보고서 (Alternative Data Use Cases : Edition 6)를 중심으로 소개합니다.​


정의


위키피디아에 표현된 대체 데이터의 정의를 요약해 보면 다음과 같습니다.​


· 투자 과정에서 인사이트를 얻기 위해 수집하고 활용하는 데이터

· 특정 기업에 대한 데이터이지만, 그 기업 외부에서 생성된 데이터

· 투자 관련 전통적 데이터 (Traditional Data)보다 차별적이며 시간적으로 선행하는 데이터

· 최근 많은 헤지펀드와 기관투자가들이 채택하고 있는 데이터​


대체 데이터의 종류


이글 알파는 아래 이미지와 같이, 커머스 상의 가격 데이터 및 거래 데이터, 무역 데이터, 공공 데이터, 고객 후기, SNS 게시물, 특정 웹 사이트 상의 웹 데이터, IoT 데이터, 인공위성 사진 데이터, 매장 데이터, 위치 정보 등 대체 데이터를 24개의 종류로 분류하고 있습니다.

image : Alternative Data Use Cases :Edition 6, Eagle Alpha

전통적 데이터 대비 대체 데이터의 장점


​이글 알파가 컨설팅 회사 Quinlan & Associates의 평가를 인용하여 내린 대체 데이터의 장점은 아래와 같습니다.​


· 정보 및 데이터의 양이 많다

· 예상하지 못한 뜻밖의 인사이트를 얻을 수 있다

· 경쟁력 있는 데이터로 경쟁적 우위를 확보할 수 있다

· 투자자에 대한 신의성실의무에 부합한다

· 데이터의 수집과 활용에 대한 제반 비용과 과정이 효율적이다​


대체 데이터의 활용 사례


​이글 알파가 제시한 대체 데이터를 활용하여 투자에 적용한 몇 가지 사례를 정리하여 보았습니다.​


1. 삼성 갤럭시 S9 판매량 예측​


(1) 활용 데이터

트위터 고객반응, 구글 트렌드


​(2) 핵심 분석 내용

갤럭시 S8은 출시 무렵 디스플레이에 대한 고객 반응이 좋았으나, 금번 갤럭시 S9은 트위터 이용자 50% 이상이 카메라와 기능 항목들에 대해 부정적인 이야기를 하고 있음. 이에 S8 대비 S9에 대한 고객들의 저평가는 매출 부진으로 이어졌고, 2018년 7월 삼성은 S9의 수익률이 저조하다는 발표를 했으며, Financial Times는 S9의 저조한 기능이 이전 모델보다 낮은 판매 및 2012년 갤럭시 S3 이후 가장 낮은 판매실적으로 이어졌다고 보도.


삼성 갤럭시 S9을 언급한 트위터 데이터의 수집과 분석

2. 고프로(GoPro) 판매가격 데이터와 주식 가치

(1) 활용 데이터

미국 유력 이커머스 사이트의 고프로 액션 카메라 상품 판매가격 데이터

(2) 핵심 분석 내용

웹 크롤링으로 데이터를 수집하여 분석한 결과 (A) 고프로 액션 카메라 상품에 대한 수요가 줄어들고 있고 (B) 저사양 저가 제품으로 수요가 이동하여 (C) 결과적으로 평균 판매가 (Average Selling Prices)가 낮아져 2015년 3분기 고프로의 매출 하락이 예상됨. 또한 이 데이터는 신규 출시된 세션 제품들을 포함하여 고프로 제품들이 베스트셀링 순위에서 밀리고 있음을 보여주고 있음. 이러한 경향은 2016년 9월까지 이어졌으며, 고프로 주가지수가 S&P 500 지수 대비 저조한 실적을 보이는 것을 통해 확인할 수 있음.


고프로 제품군의 베스트셀링 순위 데이터

고프로 제품군의 가격대별 베스트셀링 추이

3. 굴착기 수출량과 한국 건설기계 회사들의 주식 가치 상관 관계

(1) 활용 데이터

한국의 수출 데이터. 기존의 수출 데이터가 기간별 및 제품 카테고리 별 포괄 데이터임에 반해, 금번 데이터는 국제 통관 양식 서류를 수집하고 분석함으로써 구체적인 수출 기업 명과 수입 기업 명까지 확보 가능.

(2) 핵심 분석 내용

2012년 1월부터 2017년 9월까지의 월별 굴착기 수출량을 수집한 결과 굴착기 수출량은 한국 건설기계 회사들 (두산인프라코어, 동양기전, 진성티이씨)의 주식 가치와 82%의 상관 관계를 갖는 것으로 분석됨. 또한 한국의 굴착기 수출량은 볼보의 주식 가치와 62%의 상관 관계를 갖는 것으로 분석됨. (볼보 창원 공장은 볼보 그룹 전체 매출의 40%를 담당하고 있으며 8개의 다른 생산 설비에 핵심 부품을 수출)


굴착기 수출 추이와 한국 건설장비 시장 지표의 연관

4. 자동차 할부금융사의 서비스 만족도와 내부 운영현황/주식 가치 연관성

(1) 활용 데이터

(A) 3,300개 이상의 미국 기업/제품/서비스에 대한 고객 불만사항과 후기 데이터 (컨슈머어페어), (B) 소비자-기업 간 분쟁을 조정하고 기업 서비스/제품에 대한 고객 평가를 제공하는 상업개선협회 (Better Business Bureau)의 고객 후기 데이터 (C) 미국 규제 당국인 소비자금융보호국 (Consumer Finance Protection Bureau)의 금융 서비스에 대한 고객 불만사항 데이터

(2) 핵심 분석 내용

2015년 10월 미국 자동차 할부금융사에 대한 고객 후기를 분석한 결과, 가장 나쁜 평가를 받은 순위에서 산탄데르 컨슈머(SC)가 1위, 앨라이 파이낸셜(ALLY)이 2위를 차지함. 본 보고서 발표 9개월 후, 산탄데르 컨슈머의 주가는 45% 하락하였으며, 고객 후기가 좋지 않다는 것이 단순히 평가에 그치는 것이 아니라 회사의 제품과 서비스에 근본적인 문제가 있으며, 미래의 주식 가치에 연관이 됨을 나타냄.


자동차 할부금융에 대한 고객 불만 제기 현황

경쟁사 대비 산탄데르 컨슈머의 주가 실적 추이

대체 데이터를 획득하는 기술, 웹 크롤링


​아래 그래프에서 알 수 있듯이, 대체 데이터를 획득하는 방법 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 웹 크롤링입니다. 아래 그래프에서 웹 크롤링에 의한 방법 이외의 방법으로 분류된 감정과 반응, 온라인 트렌드, SNS, 웹 트래픽, 전문가 네트워크 상의 자료들, 거래 자료, 무역 데이터 등등도 대부분 웹 크롤링 기술이 커버할 수 있는 영역이라 할 수 있습니다.


데이터 경제 활성화와 대체 데이터

2019년 2월, 김병욱 더불어민주당 의원과 금융위원회가 공동 개최한 신용정보법 개정안 공청회에 토론자로 참석한 김정선 SK텔레콤 부장은 데이터 활용이 막혀있는 우리나라의 기업들이 당면할 수 있는 위기를 아래와 같이 언급하며, 데이터 경제의 활성화 필요성을 언급하였습니다.

"'대체 데이터'(대안적 데이터)는 향후 5년간 기업의 투자관리를 변화시키고 투자 프로세스를 업데이트 하지 않는 회사는 전략적 위험에 직면할 수 있다."

http://www.naeil.com/news_view/?id_art=303920


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